Arrivée d’Arnaud Goussebaile, Post-Doc

photo-pleine-page-1Cette automne, Arnaud Goussebaile rejoint l’équipe de la chaire, dans le cadre d’un post-doc sur prévention et mutualisation des risques. Ancien élève de l’Ecole Normale, Arnaud a soutenu sa thèse de doctorat en économie à l’Ecole Polytechnique au printemps dernier. Durant son doctorat, Arnaud avait fait un stage à Berkeley en 2012, et à Columbia à 2014. Il sera rattaché au CREST pendant toute la durée de son post-doc.

Pricing Game, c’est reparti

Pour la seconde année consécutive, Arthur Charpentier, Romuald Elie et Jérémie Jakubowicz organisent un « pricing game ». Les instructions sont en ligne. Pour information, il y a trois bases en ligne

  • train_contrats:  87228 observations, 22 variables. Base contenant les informations relatives aux polices d’assurance
  • train_sinistres:  4568 observations, 9 variables. Base contenant les informations relatives aux sinistres observés
  • test_contrats32772 observations, 21 variables. Base contenant les informations relatives aux polices d’assurance pour lesquelles il conviendra de proposer une prime

La première étape du jeu va durer 2 mois (entre le 15 juillet et le 15 septembre). Il s’agira de proposer 32772 primes d’assurance. Il est impératif de proposer une prime pour tous les contrats. Autre information supplémentaire, pour tous les joueurs, la somme des primes sera égalisée à 2,5 millions d’euros.

Petite nouveauté, il y aura une seconde étape ensuite. Chaque participant recevra la prime de deux de ses concurrents, et aura la possibilité de mettre à jour ses primes, et de renvoyer des primes mises à jour d’ici le 20 septembre.

L’analyse du jeu sera proposée lors de la journée 100% Data Science de l’Institut des Actuaires (qui aura lieu le 8 novembre 2016). Bon courage en attendant !

Big Data : la recherche s’expose

Vendredi matin, Arthur interviendra lors de la journée « Big Data : la recherche s’expose » organisée par l’Institut Louis Bachelier au petit auditorium du palais Brongniart. Au programme

  • 9h00 : Accueil par Bertrand Villeneuve, Université Paris-Dauphine
  • 9h15-9h45 : René Aïd, IdR « Laboratoire Finance des Marchés de l’Energie », Fondation Institut Europlace de Finance.
  • 9h45 – 10h15 : Florence Jusot, Chaire « Santé », Fondation du Risque.
  • 10h15 – 10h45 : Pause-café
  • 10h45 – 11h15 : Emmanuel Bacry, Chaire « Marchés en Mutation », Fondation Institut Europlace de Finance.
  • 11h15 – 11h45 : Arthur Charpentier, IdR « Valorisation et Nouveaux Usages Actuariels de l’Information », Fondation du Risque.
  • 11h45 – 12h15 : Serge Darolles, IdR « Private Equity et Venture Capital », Fondation Institut Europlace de Finance.
  • 12h15 : Conclusion par Nizar Touzi, Ecole Polytechnique.
  • 12h30 : Buffet déjeuner
  • 14h00 : Fin de la Journée des Chaires 2016.

Seront présentés les résultats obtenus lors du pricing game organisé l’automne dernier (qui sera relancé, sous une forme actualisé, cet été.. à suivre donc).

Multivariate Attribute Utility and Risk

Thursday and Friday,  Arthur CharpentierOlivier l’Haridon, Debrah Meloso and Christoph Heinzel organize a small workshop, at Université de Rennes 1, on Multiattribute Utility and Risk. The workshop will take place place Hoche, at the Economics faculty. Speakers are

Tree-based censored regression

Tuesday morning, December 8th, first talk related to the ACTINFO Chair, at Covéa, by Xavier Milhaud.

In this paper, we propose a regression tree procedure to estimate the conditional distribution of a variable which is not directly observed due to censoring. The model that we consider is motivated by applications in insurance, including the analysis of guarantees that involve durations, and claim reserving. We derive consistency results for our procedure, and for the selection of an optimal subtree using a pruning strategy. These theoretical results are supported by a simulation study, and two applications to insurance datasets. The first one concerns income protection insurance, while the second deals with reserving in third-party liability insurance.

Paper is available on https://hal.archives-ouvertes.fr.

Actinfo

Le blog aura pour objectif de disséminer la recherche effectuée dans le cadre d’une initiative de recherche en économie de l’assurance, initiative qui sera lancée fin novembre, et qui sera hébergée par le Labex Louis Bachelier de la Fondation du Risque. L’initiative de recherche porte sur les usages de l’information en assurance, sur la compréhension des mécanismes de marché d’un marché de plus en plus segmenté et des contradictions avec l’hypothèse de mutualisation des risques