Le prix Descartes-Huygens décerné à Olivier L’Haridon

Olivier L’Haridon, Professeur à la Faculté des Sciences Economiques de l’Université de Rennes 1, et associé à la chaire actinfo se verra remettre le prix Descartes-Huygens le 30 janvier prochain.

Comment les individus prennent-ils leurs décisions lorsque leur environnement est incertain ? Comment peut-on améliorer leurs jugements et leurs choix dans un tel contexte ? Ces deux questions définissent le champ de la science économique auquel s’intéresse Olivier L’Haridon, Professeur à la Faculté des Sciences Économiques de l’Université de Rennes 1. L’Économie comportementale de la décision, est un champ de recherche intensément interdisciplinaire, intégrant des concepts et des outils issus de la théorie économique, de la psychologie et des statistiques. Au cours des dernières années, les travaux d’Olivier L’Haridon ont porté sur la représentation des choix individuels en présence d’ambiguïté, sur le rôle de l’expérience dans les décisions face au risque et sur la mesure des croyances et des biais de décision des individus. Plus récemment ses travaux se sont également intéressés aux attitudes vis-à-vis du risque dans le domaine de la santé. Ce sont précisément ces travaux qu’il est appelé à poursuivre lors de son séjour aux Pays-Bas. En collaboration avec les chercheurs de l’Erasmus University Rotterdam, les travaux d’Olivier L’Haridon porteront sur l’impact de l’ambiguïté sur les décisions de santé, sur la mesure des perceptions des inégalités de santé liées aux risques ainsi que sur l’étude croisée des comportements de prudence dans le domaine financier et dans le domaine de la santé.

Third Actuarial Pricing Game

With the support of ACTINFO Chair and the (French) Institute of Actuaries, our Third Actuarial Pricing Game starts today ! There is a toolbox file available online, with

  • a description of the game : the rules, the dates, and a description of the datasets
  • 3 datasets : one underwriting and one claims databases, for year 0 (training data) and one underwriting dataset to enter the game

Anyone can play. Students from various programs around the world, as well as practitioners are welcome to play. It can be by teams, and there are no limit on the size. And there is no registration: to start playing, teams have to submit a dataset before the deadline (end of February), to pricing-game@univ-rennes1.fr.

 

Arrivée d’Arnaud Goussebaile, Post-Doc

photo-pleine-page-1Cette automne, Arnaud Goussebaile rejoint l’équipe de la chaire, dans le cadre d’un post-doc sur prévention et mutualisation des risques. Ancien élève de l’Ecole Normale, Arnaud a soutenu sa thèse de doctorat en économie à l’Ecole Polytechnique au printemps dernier. Durant son doctorat, Arnaud avait fait un stage à Berkeley en 2012, et à Columbia à 2014. Il sera rattaché au CREST pendant toute la durée de son post-doc.

Pricing Game, c’est reparti

Pour la seconde année consécutive, Arthur Charpentier, Romuald Elie et Jérémie Jakubowicz organisent un « pricing game ». Les instructions sont en ligne. Pour information, il y a trois bases en ligne

  • train_contrats:  87228 observations, 22 variables. Base contenant les informations relatives aux polices d’assurance
  • train_sinistres:  4568 observations, 9 variables. Base contenant les informations relatives aux sinistres observés
  • test_contrats32772 observations, 21 variables. Base contenant les informations relatives aux polices d’assurance pour lesquelles il conviendra de proposer une prime

La première étape du jeu va durer 2 mois (entre le 15 juillet et le 15 septembre). Il s’agira de proposer 32772 primes d’assurance. Il est impératif de proposer une prime pour tous les contrats. Autre information supplémentaire, pour tous les joueurs, la somme des primes sera égalisée à 2,5 millions d’euros.

Petite nouveauté, il y aura une seconde étape ensuite. Chaque participant recevra la prime de deux de ses concurrents, et aura la possibilité de mettre à jour ses primes, et de renvoyer des primes mises à jour d’ici le 20 septembre.

L’analyse du jeu sera proposée lors de la journée 100% Data Science de l’Institut des Actuaires (qui aura lieu le 8 novembre 2016). Bon courage en attendant !

Big Data : la recherche s’expose

Vendredi matin, Arthur interviendra lors de la journée « Big Data : la recherche s’expose » organisée par l’Institut Louis Bachelier au petit auditorium du palais Brongniart. Au programme

  • 9h00 : Accueil par Bertrand Villeneuve, Université Paris-Dauphine
  • 9h15-9h45 : René Aïd, IdR « Laboratoire Finance des Marchés de l’Energie », Fondation Institut Europlace de Finance.
  • 9h45 – 10h15 : Florence Jusot, Chaire « Santé », Fondation du Risque.
  • 10h15 – 10h45 : Pause-café
  • 10h45 – 11h15 : Emmanuel Bacry, Chaire « Marchés en Mutation », Fondation Institut Europlace de Finance.
  • 11h15 – 11h45 : Arthur Charpentier, IdR « Valorisation et Nouveaux Usages Actuariels de l’Information », Fondation du Risque.
  • 11h45 – 12h15 : Serge Darolles, IdR « Private Equity et Venture Capital », Fondation Institut Europlace de Finance.
  • 12h15 : Conclusion par Nizar Touzi, Ecole Polytechnique.
  • 12h30 : Buffet déjeuner
  • 14h00 : Fin de la Journée des Chaires 2016.

Seront présentés les résultats obtenus lors du pricing game organisé l’automne dernier (qui sera relancé, sous une forme actualisé, cet été.. à suivre donc).