Archives de catégorie : Conferences

“Statistical Learning and Econometrics” Workshop at Erasmus University Rotterdam

This week, Arthur will be in Rotterdam, at the WorkshopStatistical Learning and Data Science, with Trevor Hastie (Stanford University), Jason Roos (RSM-Erasmus University Rotterdam), David Martens (University of Antwerpen ), Didier Nibbering (ESE-Erasmus University Rotterdam) and Gérard Biau (Université Pierre et Marie Curie). He will give a talk on quantile and expectile regressions. Slides are online.

Big Data : la recherche s’expose

Vendredi matin, Arthur interviendra lors de la journée « Big Data : la recherche s’expose » organisée par l’Institut Louis Bachelier au petit auditorium du palais Brongniart. Au programme

  • 9h00 : Accueil par Bertrand Villeneuve, Université Paris-Dauphine
  • 9h15-9h45 : René Aïd, IdR « Laboratoire Finance des Marchés de l’Energie », Fondation Institut Europlace de Finance.
  • 9h45 – 10h15 : Florence Jusot, Chaire « Santé », Fondation du Risque.
  • 10h15 – 10h45 : Pause-café
  • 10h45 – 11h15 : Emmanuel Bacry, Chaire « Marchés en Mutation », Fondation Institut Europlace de Finance.
  • 11h15 – 11h45 : Arthur Charpentier, IdR « Valorisation et Nouveaux Usages Actuariels de l’Information », Fondation du Risque.
  • 11h45 – 12h15 : Serge Darolles, IdR « Private Equity et Venture Capital », Fondation Institut Europlace de Finance.
  • 12h15 : Conclusion par Nizar Touzi, Ecole Polytechnique.
  • 12h30 : Buffet déjeuner
  • 14h00 : Fin de la Journée des Chaires 2016.

Seront présentés les résultats obtenus lors du pricing game organisé l’automne dernier (qui sera relancé, sous une forme actualisé, cet été.. à suivre donc).

Multivariate Attribute Utility and Risk

Thursday and Friday,  Arthur CharpentierOlivier l’Haridon, Debrah Meloso and Christoph Heinzel organize a small workshop, at Université de Rennes 1, on Multiattribute Utility and Risk. The workshop will take place place Hoche, at the Economics faculty. Speakers are