Dans le prochain numéro de Risques, parution d’un article d’Arthur Charpentier
Archives par mot-clé : Arthur
Homo Deus, le salut par l’algorithme?
Dependence in Finance and Insurance, Aegina, Greece
Arthur Charpentier will present results of the pricing games at the conference on Recent Developments in Dependence Modelling with Applications in Finance and Insurance in in Αίγινα, Greece tomorrow. Slides are now online,
“Statistical Learning and Econometrics” Workshop at Erasmus University Rotterdam
This week, Arthur will be in Rotterdam, at the Workshop ‘Statistical Learning and Data Science‘, with Trevor Hastie (Stanford University), Jason Roos (RSM-Erasmus University Rotterdam), David Martens (University of Antwerpen ), Didier Nibbering (ESE-Erasmus University Rotterdam) and Gérard Biau (Université Pierre et Marie Curie). He will give a talk on quantile and expectile regressions. Slides are online.
Genre et tarification assurantielle: corrélation ou causalité?
L’article La tarification par genre en assurance, corrélation ou causalité ?, écrit par Arthur Charpentier et Katrien Antonio, devrait paraître dans les jours à venir dans Risques.
La segmentation en matière d’assurance évoque la classification qu’un assureur opère, selon différents critères, en vue de fixer la cotisation, de telle sorte qu’elle reflète, du mieux possible, le risque représenté par chaque assuré. On parlera ainsi de « segmentation tarifaire ». Et classiquement, les modèles économétriques de régression permettent de capturer les variables les plus corrélées avec la fréquence des sinistres, ou leur coût. Mais, comme le notait Davet [2015], « si la corrélation globale entre âge et coût du risque santé est indéniable, les relations de causalité sont moins simples qu’il n’y paraît ». La corrélation, pourtant importante, entre sinistralité et genre en assurance automobile ne peut plus être évoquée pour créer une discrimination tarifaire depuis décembre 2012*. Mais comme nous allons le voir, les objets connectés permettent de récupérer les vraies variables tarifaires (causales) dont le genre n’était alors qu’un proxy.
L’article reprend plusieurs de éléments Unraveling the Predictive Power of Telematics Data in Car Insurance Pricing, de Roel Verbelen, Katrien Antonio et Gerda Claeskens.
Learning from Machine Learning Techniques
Yesterday, there was a seminar at Covéa, with an academic-practitionner discussion. I did talk about learning from machine learning techniques. Slides are available online,
Segmentation et Mutualisation, les deux faces d’une même pièce
Parution de l’article Segmentation et Mutualisation, les deux faces d’une même pièce, coécrit par Arthur Charpentier, Romuald Elie et Michel Denuit, dans le no 103 de la revue Risques [pdf].
Colloque « Actuariat & Data Science »
Jeudi, double présentation lors du colloque Actuariat & Data Science, organisé à la SCOR. Romuald Elie participera à une discussion sur segmenter les points de vues, et mutualiser les idées,