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Actuarial Pricing Game, with Reinsurance

The Third Actuarial Pricing Game is still open, the deadline for submission is still February 25th. As mentioned in the instructions, for those willing to play in a market where reinsurance is available, here are the prices offered by some reinsurance company.

As mentioned in the description, the price is per insurance policy, per year. Players should send me their premiums in a csv file, gross of reinsurance, and mention in the email that they want to purchase treaty (A) – for instance (and mention explicitly in the object of the email that they want to play in this specific market, where reinsurance is available).

Pricing Game, c’est reparti

Pour la seconde année consécutive, Arthur Charpentier, Romuald Elie et Jérémie Jakubowicz organisent un “pricing game”. Les instructions sont en ligne. Pour information, il y a trois bases en ligne

  • train_contrats:  87228 observations, 22 variables. Base contenant les informations relatives aux polices d’assurance
  • train_sinistres:  4568 observations, 9 variables. Base contenant les informations relatives aux sinistres observés
  • test_contrats32772 observations, 21 variables. Base contenant les informations relatives aux polices d’assurance pour lesquelles il conviendra de proposer une prime

La première étape du jeu va durer 2 mois (entre le 15 juillet et le 15 septembre). Il s’agira de proposer 32772 primes d’assurance. Il est impératif de proposer une prime pour tous les contrats. Autre information supplémentaire, pour tous les joueurs, la somme des primes sera égalisée à 2,5 millions d’euros.

Petite nouveauté, il y aura une seconde étape ensuite. Chaque participant recevra la prime de deux de ses concurrents, et aura la possibilité de mettre à jour ses primes, et de renvoyer des primes mises à jour d’ici le 20 septembre.

L’analyse du jeu sera proposée lors de la journée 100% Data Science de l’Institut des Actuaires (qui aura lieu le 8 novembre 2016). Bon courage en attendant !